Що таке метод кореляційної матриці?

Кореляційна матриця квадратна матриця, що показує коефіцієнти кореляції між двома змінними. Коефіцієнти кореляції вимірюють, наскільки сильно і в якому напрямку дві змінні пов’язані по прямій лінії. Кореляційна матриця часто перевіряє, як різні змінні співвідносяться в багатофакторному аналізі та статистиці.

Нехай D — діагональна матриця, діагональні елементи якої дорівнюють S, а Z — XD−1/2. Діагональні елементи D−1/2 є зворотними значеннями стандартних відхилень. Потім R = (1/n)Z′Z є кореляційною матрицею змінних p.

Кореляційний метод передбачає пошук зв'язків між змінними. Наприклад, досліднику може бути цікаво дізнатися, чи пов’язані налаштування конфіденційності користувачів у програмі соціальної мережі з їх особистістю, IQ, рівнем освіти, статусом зайнятості, віком, статтю, доходом тощо.

Кореляційні функції описати, як пов’язані між собою мікроскопічні змінні, такі як спін і щільність у різних положеннях. Більш конкретно, кореляційні функції кількісно вимірюють ступінь, до якої мікроскопічні змінні в середньому коливаються разом у просторі та/або часі.

Матриця факторної структури представляє кореляції між змінними та факторами. Матриця факторної моделі містить коефіцієнти для лінійної комбінації змінних.

Кореляційна матриця квадратна матриця, що показує коефіцієнти кореляції між двома змінними. Коефіцієнти кореляції вимірюють, наскільки сильно і в якому напрямку дві змінні пов’язані по прямій лінії. Кореляційна матриця часто перевіряє, як різні змінні співвідносяться в багатофакторному аналізі та статистиці.