Як часто відбувається відновлення балансу індексу Рассела?

Щороку у четверту п'ятницю червня індекси Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000 та інші індекси Russell відновлюються.

Щорічний процес Реконституції Рассела балансує кожен індекс, утримуючи дзеркало всесвіту сегментів фондового ринку США, щоб відобразити зміни в ринковій капіталізації, структурах секторів, первинні публічні пропозиції (IPO) тощо.

Увімкнено 28 червня 2024 р, відбувається щорічне відновлення індексів Рассела, історично один із найжвавіших торгових днів у році. Ця подія офіційно змінює склад індексів Russell 1000, 2000, 3000 та інших, що вплинуло на сотні акцій.

Частота перебалансування індексів залежить від індексу, про який йдеться. Деякі індекси, як-от S&P 500, балансуються щоквартально, тоді як інші коригуються раз на півроку або раз на рік. 4 Спеціалізовані або тематичні покажчики можуть мати унікальні графіки перебалансування.

Індекси зазвичай перебалансовують за постійним графіком, але час може відрізнятися залежно від постачальника. Наприклад, S&P Dow Jones Indices зазвичай перебалансовує індекси в третю п’ятницю в кінці кожного календарного кварталу, тоді як перебалансування індексів MSCI відбувається в останній робочий день лютого, травня, серпня та листопада.

У цьому дослідженні розглядається довгостроковий вплив перебалансування індексу Russell 2000 на оцінку портфеля. Ми знаходимо це портфель індексів "купуй і тримай" значно перевершує індекс, що щорічно перебалансовується, в середньому на 2,22% за один рік і на 17,29% за п'ять років.